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burnwood · 2025年05月20日
20:48 (1.5X)
前面的buy protection和 long bond 我可以理解，就是通过buy protection消除掉我债券的credit risk，相当于我赚了一个rf + 1%的CR差；但如果CDS的implied CR高于bond的CR，sell protection和short bond怎么实现套利，我有点没理解这里面的逻辑，麻烦老师解释一下
