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colour0707 · 2017年04月02日

AA2 derivative中什么时候用360 天 什么时候用365天来换算成每天的收益率? 谢谢！

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

mark to marketing,最后一步，把60天后的net P/L 即-618,800折算到今天时，是用360的

请问可以把所有情况总结一下吗？比如汇率 利率是用360， 连续复利汇率和equity时用365？

还是已经总结了 可以告诉我哪里可以看到吗？谢谢~~~

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1 个答案

竹子 · 2017年04月03日

什么是汇率利率？

除了你说的单利复利这个维度以外，LIBOR要用单利，比如FRA, interest rate swap

colour0707 · 2017年04月03日

不好意思 没有汇率的事情 都是关于利率的。1）和汇率有关的计算涉及到利率时 以及2）LIBOR用360，1)复利字眼的都用365？是这样吗？谢谢

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