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LJ馨 · 2025年05月18日

mock 题,No.PZ202503080300000201,reference +2%不是整体+2%的意思么?

mock 3 session 1 第2大题

几点不理解:

1、which includes an OAS of 2%.这是什么意思

2、reference+2%,我是按照所有coupon都+2%变成了4.6%,4.9366%,4.4651%,这样答案就是1000.

3、连带着第2小题也做错了,我理解是C。


这道题的给法常规么?1-3小题全错了

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2025年05月18日

嗨,努力学习的PZer你好:


1、which includes an OAS of 2%这句话的意思是:表1中二叉树的各个节点,是包含OAS(2%)的,换句话说reference rate要在二叉树给出的节点利率基础上扣减掉2%。

2、那我们算coupon rate的时候,又需要再加上2%,这样,一减一加刚好抵消了,所以看似直接使用的二叉树利率

3、本题考查的形式不是很常规。有点像在考文字游戏。同学不用太过担心。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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