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Nikki · 2025年05月18日

Market risk 10 Days VaR計算

請問為什麼是乘以根號10?

不能直接以10天累計損失來計算99%, 10 days VaR嗎?一定要算出daily再乘以根號10?

08:27 (1.3X) 




1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年05月18日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个是Basel协会的规定,daily VaR是基于daily return的真实数据测算出来的,比较可靠。如果直接算10 day的VAR的话,那需要先估算10 day的return,这个不是直接从行情数据得到的,需要人工测算,可靠性不如daily数据。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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