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Richard Lam · 2025年05月18日

這題目寫six months starting three months from now, 怎不是f(3,6)?

  1. CFA II
  2. Derivative



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1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年05月18日

嗨，努力学习的PZer你好：


3×9 FRA的意思是，标的物是3个月之后开始的，期限为9-3=6个月的远期利率。正好符合L这个人说的for six months的要求。


如果是3×6 FRA，那标的物是6-3=3个月的远期利率，不符合要求。

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努力的时光都是限量版，加油！

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