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7777 · 2025年05月18日

不太明白为啥要先签订反向对冲合约?

 09:43 (2X) 

不太明白为啥要先签订反向对冲合约?



1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年05月18日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个远期合约本来是在6个月到期的,现在是3个月的时刻,我们需要提前计算这个合约现在价值多少钱。


最简单的办法就是用3个月时刻的远期价格,减去原来0时刻的远期价格,这个差值(严格来说,远期价格的差值还要折现3个月,因为都是6个月才到期的)就是他的价值。


老师说的签订反向对冲合约的意思是,假设我现在利用反向合约把这个老的合约对冲掉,我立刻可以赚到的钱,就是这个远期合约当前的价值。 但实际上我们并不一定要反向对冲,按照我上面说的思路,新远期价格 - 原来的远期价格,就可以得出价值了。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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