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burnwood · 2025年05月17日

关于volatility变大

  1. CFA II
  2. Fixed Income

 02:53 (1.5X) 

之前关于不含权债券章节里讲volatility变大并不影响value，因为一增一减抵消了，但在讲cva的时候又说因为不对称性上涨和下跌的幅度不一样，这个两个地方要怎么串联起来呢，是否矛盾


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