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占庆画 · 2025年05月16日

请问相关系数系数为多少,才是适合加入组合进行分散的呢

NO.PZ2023021601000007

问题如下:

The portfolio of a risk–free asset and a risky asset has a better risk–return trade–off than investing in only one asset type because the correlation between the risk–free asset and the risky asset is equal to(原版书)

选项:

A.– 1.0. B.0.0. C.1.0.

解释:

portfolio of the risk–free asset and a risky asset or a portfolio of risky assets can result in a better risk–return trade–off than an investment in only one type of an asset, because the risk–free asset has zero correlation with the risky asset.

请问这个标准吗

1 个答案

Kiko_品职助教 · 2025年05月16日

嗨,从没放弃的小努力你好:


抛开这个题的前提的话,最适合组合分散的是correlation是-1,反向对冲。但是这道题问的是“无风险资产和风险资产之间的相关性等于多少”,无风险资产的特质就是风险=0,所以standard devation=0,它的收益率是一个确定的常数Rf,因此与任何风险资产的相关性都为0。

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