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仙子伊布 · 2025年05月16日
10:33 (2X)
为何此处李老师直接把DV01的值0.063,0.085当成duration进入到公式中进行计算？
李坏_品职助教 · 2025年05月16日
嗨，努力学习的PZer你好：
此处老师的写法不够严谨。DV01 = 0.0001 * duration * bond value。
duration没有考虑到value的影响。 所以这里计算调整后的hedge ratio应该是用DV01的，老师说成了duration了。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
