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7777 · 2025年05月15日

从ITM call来说说明X越低，波动率越大行吗

  1. CFA III
  2. Derivative

 01:40 (2X) 



波动里skew,能从ITM call来解释吗？说明X越低，波动率越大？

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年05月15日

嗨，爱思考的PZer你好：


可以啊。这个skew，左边的隐含波动率极高，那对应的就是ITM call或者OTM put。



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