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小熊猫 · 2025年05月15日

为什么sigma下降,beta也会下降?

 05:18 (2X) 


为什么sigma下降,beta也会下降?


1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年05月15日

嗨,从没放弃的小努力你好:


一个资产的Beta = ρ * σ该资产 / σ市场大盘。


return smooth会降低该资产的σ,那么在其他变量不变的情况下,Beta降低了。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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