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小熊猫 · 2025年05月15日
21:12 (2X)
然后才能用treynor ratio？
李坏_品职助教 · 2025年05月15日
嗨，努力学习的PZer你好：
fully diversified之后，投资组合是不再含有非系统风险，只含有系统风险（因为只有系统风险是无法分散化的）。而β恰好就是代表系统风险的指标。
如果投资组合没有fully diversified，说明投资组合的风险 = 非系统风险+系统风险，如果再用β的话，会低估投资组合的风险了。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
