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暖暖的阳光 · 2025年05月15日

请问 如果用10%的置信区间去检测95%的VaR,相比用5%置信区间而言,是第一类错误的概率会提高吗,那么对于第二类错误呢?

 02:19 (1.5X) 




1 个答案

pzqa39 · 2025年05月16日

嗨,从没放弃的小努力你好:


一类错误指的是错误地拒绝原假设,可以简单理解成“错杀好人”,本来应该接受的,但是拒绝了。10%的置信区间意味着更宽松的临界值,更容易落到拒绝域,稍微超出预期就被判定模型失效了。而5%的置信区间是更严格的临界值,比较不容易落到拒绝域,只有显著偏离预期才会被拒绝。所以10%相比5%的置信区间,一类错误的概率会增加。


一类二类错误此消彼长,二类错误的概率会减少,二类错误是“放过坏人”,本来应该拒绝的,但是没有拒绝。10%的置信区间放宽了拒绝的标准,也就是更容易被拒绝,所以二类错误会减少。

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