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仙子伊布 · 2025年05月15日
18:25 (2X)
为什么相关性大于0的时候还能有一定netting的作用呢？如果几笔交易都是赚钱的话，netting不是起不到任何作用吗
pzqa27 · 2025年05月15日
嗨，爱思考的PZer你好：
根据netting factor的公式
当ρ=1的时候，netting factor是1，也就意味着组合并没有降低expected exposure，但是只要ρ＜1，netting foctor都会小于1，意味着expected exposure是有所下降的，netting已经起作用了。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
