嗨，爱思考的PZer你好：
久期指的是债券价值 相对于 利率变化的敏感度。久期越大的债券，其利率风险越高。
银行的asset与liabilities都可以看做债券类的，只不过asset是我们银行自己持有的债券，liabilities是我们的“负债券”，是对手持有的债券。 既然都可以看做债券，那么他们的久期越大的话，利率变化带来的影响越剧烈，所以说是敏感度变大。
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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
