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张大龙 · 2025年05月14日

关于多变量GARCH模型的W有点概念问题

 05:25 (2X) 

万恶的Q1季末终于结束了,恢复复习。。。

想问老师,本期是多变量模型。所以W才会同时有关联性和波动性两个对吗?

那在使用中,就是碰上COV的使用关联性的W,算波动率使用波动率W就可以是吧。

对于多变量一直不太明白。。。我纠结的W是长期波动性水平。。。不求甚解,应试即可。谢谢老师







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