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Katherine · 2025年05月13日

convexity

涨多跌少是价格涨多跌少还是利率涨多跌少

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2025年05月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


涨多跌少的意思就是当利率上升1%价格的下降幅度比利率下降1%价格上升幅度的要少。这里的多和少,针对的都是债券的价格。

利率跌的时候,债券价格上升,Convexity能够助涨,涨得更多;

利率涨的时候,债券价格降低,Convexity能够减轻下跌幅度,跌得更少。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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