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Lich · 2025年05月12日

Var的假设


请问下老师这个第二个为啥对呢,非参数法也没对分布有要求呢?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年05月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


他这个地方没有说是什么方法测算的VaR,这样的话一般默认为是delta normal(就是最简单的公式法),VaR= -(μ - Z * σ*根号T)这种。


这个方法的VaR是要求收益率服从正态分布的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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