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miaow8844 · 2025年05月11日
为什么美元appreciate 要sell US forward？
李坏_品职助教 · 2025年05月12日
嗨，努力学习的PZer你好：
意思是，现在预期未来美元升值，但是依然需要对这个美元投资组合进行对冲，所以我们不能100%对冲，只需要进行75%的对冲，也就是做空75% hedge ratio的USD forward合约就行。
这样一来，如果未来USD真升值，我们有额外25%的美元投资组合的敞口可以赚钱。假设USD贬值了，我们也只有25%的投资组合会暴露在风险下。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
