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cocolinn · 2025年05月09日

可以short delta shares和sell protection吗

可以short delta shares和sell protection吗



1 个答案

吴昊_品职助教 · 2025年05月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


不可以。

由于Delta公司发行更多的债,因此Delta公司的违约概率上升,CDS spread增加了。所以要对Delta公司买入Protection,即转移其credit risk。同时,Zega作为被收购的一方,其股票是被溢价收购的,因此Long Zega shares

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