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miaow8844 · 2025年05月09日

我们在说roll yield的时候已经根据题目 背景有假定是short的还是long的嘛？

  1. CFA III
  2. Derivative

这里在说的positive roll yield是站在short方吗？因为long和short的roll yield不是取负数吗？


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1 个答案

pzqa35 · 2025年05月10日

嗨，爱思考的PZer你好：


是的哈，我们是假设站在short forward的一方，因为大多数情况下都是拥有外币资产，所以需要short 外币forward进行hedge。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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