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乐百氏 · 2025年05月09日

关于AI期限,原版书case1,Tim Doyle,第三小题

如题,视频讲解中,计算AI大T时,截图一画图是从0到120天,演示计算AI大T的期限是120/180,截图二将90天contract单独拎出来画图以后,向上箭头和向下箭头同时指向0,也就是原图中的30,此时AI大T的期限为什么还是120/180呢,而不是90/120?




1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年05月09日

嗨,努力学习的PZer你好:


AIT指的是在期货合约到期日那一天的应计利息(Accrued Interest)。


现在距离期货的到期日还剩下90天,而距离上一次现货支付利息已经过去30天,说明,在期货到期日那一天,距离上一次支付利息已经过去了90+30 = 120天。


那么,在期货到期日这一天(就是120这一天)的时候,应计利息 =1美元 * (距离上次支付利息的天数)/ (两次支付利息之间的间隔天数) = 120/180


第二个截图那个90天,说的是从现在直到期货到期日 还有90天,但是计算AIT与这个90毫无关系,看的是距离上次支付利息的天数。



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