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dream66 · 2025年05月08日

MBS 也是type4 对吗

  1. CFA III
  2. Fixed Income

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1 个答案

发亮_品职助教 · 2025年05月11日

是的。MBS是type 4 cash flow

MBS的底层资产是房贷，房贷可以随意提前偿还，每次提前偿还的金额不定，偿还的时间不定。所以导致底层资产的cash flow金额和时间具有很大的不确定性。


底层资产的cash flow都呈现这样的特征，那么以底层资产cash flow为支撑的MBS，其现金流肯定也呈现这样的特征。所以MBS是type 4哈

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