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Lux Aeterna · 2025年05月08日

强化课的讲义里为什么包括了LGD和EAD?

NO.PZ2024050101000004

问题如下:

Which of the following components of expected loss considers the product that was used for the loan?

选项:

A.

Unexpected loss.

B.

Loss given default.

C.

Exposure at default.

D.

Probability of default.

解释:

英文解析:

The component of expected loss that considers which loan product was used is loss given default (LGD). The probability of default (PD) considers which client is associated with the loan while the exposure at default (EAD) considers how long the loan has been outstanding.

中文解析:

A 错:非预期损失是指在一定置信水平和期限内,超出预期损失的那部分损失 。它主要关注的是损失的波动和极端情况,并非针对贷款所使用的产品

B 对:违约损失率是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额,即损失的严重程度 。不同的贷款产品(比如信用贷款、抵押贷款等),由于抵押品情况、合同条款等不同,在违约发生时的损失程度会有差异。例如,抵押贷款有抵押物可用于弥补损失,违约损失率可能相对较低;而信用贷款没有抵押物,违约损失率可能较高。所以违约损失率会考虑用于贷款的产品,正确。

C 错:违约风险暴露侧重于确定违约时面临风险的资产规模,和贷款产品本身的特性关联不大,错误。

D 错:违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 。它主要评估的是借款人违约的可能性大小,不涉及贷款产品本身对损失的影响,错误。



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