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小熊猫 · 2025年05月07日

var at 99% 的z是多少啊？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

 05:40 (2X) 

var at 99% 的z是多少啊？



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1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年05月07日

嗨，爱思考的PZer你好：


对于VaR的计算，一律使用单尾的Z值，95%的单尾Z=1.65, 99%的单尾Z=2.33。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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