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Momaaaa · 2025年05月07日

portfolio standard deviation

请具体讲解一下这道题的考点和解题思路 谢谢




1 个答案

Kiko_品职助教 · 2025年05月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


题目要求从123三个资产中选择资产构建投资组合,并且要求该投资组合的标准差最低,根据组合标准差公式,相关系数和资产协方差正相关,ρ越小,σ越小。所以我们应该选择两个资产的相关性最低的组合在一起。

利用计算器求两组资产之间的相关系数。以A选项资产1 & 资产2的收益率相关性系数计算为例,打开金融计算器:

【2nd】【7】进入data模式,首先清除历史记录【2nd】【CLR WORK】

依次输入两组数据:X01=12【↓】Y01=12【↓】X02=0【↓】Y02=6【↓】X03=6【↓】Y03=0【↓】;

[2nd][8]进入STAT模式,一直按向下的箭头,直到出现r,r=0.5。说明两组数据的相关性系数=0.5。

同理,可以计算出资产1&资产3收益率的相关性系数为-0.5,资产2&资产3收益率的相关性系数为-1。

选一个相关性最小的所以是C。

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