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暖暖的阳光 · 2025年05月06日

Basell II/III 是在一个风险内部统一计算 也是跨全公司的，是不是应该评价为 level 2b？

  1. FRM II
  2. Basel Accord

 04:08 (2X) 




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1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年05月06日

嗨，爱思考的PZer你好：


level 2b的要求是，分散化效果要跨越风险种类。Basel II和III的方法是在某一个风险类别之内或者某个业务线之内，可以考虑分散化效果，但是并没有体现出跨越风险种类的分散化。所以不能分为level 2b. 按照讲义里的结论记忆即可

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