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bzs728 · 2025年05月06日

期初forward rate的含义

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

这里Beginning这一列的rate（0.8%，1.4%。。。）要如何理解，是在当前时刻的spot rate吗 03:26 (2X) 




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1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年05月06日

嗨，从没放弃的小努力你好：


这道题的beginning rate其实没啥用。


在0时刻：

  1. 我去看半年期0-0.5这个时间段的forward rate（这个也是0-0.5的spot rate），是0.8%。
  2. 我去看0.5-1.0这个时间段的forward rate是1.4%.

但是，我们这道题现在的时刻已经是半年后了，所以用的应该是ending rate。



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努力的时光都是限量版，加油！

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