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Moon · 2018年10月30日

问一道题：NO.PZ2016082401000061

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


butterfly的收益上限不是有限的吗？  另外，calendar spread的图型是不是bearish和bull都一样？

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年10月30日

同学你好，它是short，应该把正的butterfly 的payoff 图像给翻转过来


牛市日历价差和熊市日历价差的profit图像类似，只是，牛市日历价差的行权价格高于当前标的价格，熊市日历价差的行权价格低于当前标的价格

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请问为什么第二个不对？

2019-04-04 23:32 1 · 回答

不应该是long butterfly吗

2018-11-07 10:48 1 · 回答

老师您好，butterfly sprea含有亏损部分，感觉并不能对冲风险，是否能帮忙解答？

2018-10-20 11:55 1 · 回答

     没看懂，bearish calenr spre是什么？好像课件上没有图形也没有说明

2018-09-18 10:39 1 · 回答