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Petitleo · 2018年10月30日

请问经典题投资风险管理 P14/4.4 中的rs是如何计算来的呢？

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
运用公式rs=A*rA-L*rL=100x6%-90x7%=-0.3。请问答案中的9.7是如何计算出来的呢？谢谢。
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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2018年10月30日

同学你好，这题里和4.3题求surplus期望用了两个口径，一个是乘以的1+r，一个乘的是r。这题乘的是1+r，notes里给的也是两种口径，考试时候如果一种方法算不出答案就试一下另外一种。

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