C

嗨，爱思考的PZer你好：

考点是option value的组成部分：

期权的总价值 = 内在价值（exercise value）+时间价值（见图一），总价值也可以认为就是期权的premium。此外，只要是期权还没到期，就都有时间价值。

而内在价值的计算如下图：

现在的股价St = 295, 期权执行价格X = 300.84，时间是6个月，那么St - X/（1+4%）^(6/12) = 295-295 = 0.

由此可见，call option以及put option的内在价值都是0. 但是期权的premium不是0，而是大于0的，说明premium里面只包含了time value。所以C选项正确。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！