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xiaobaiybz · 2025年05月03日

请老师解释一下这道题,谢谢

NO.PZ2023091601000046

问题如下:

Analyst Rob has identified an estimator, denoted T(.), which qualifies as the bestlinear unbiased estimator (BLUE). If T(.) is BLUE, which of the following must also necessarily be TRUE?

选项:

A.

T(.) must have the minimum variance among all possible estimators

B.

T(.) must be the most efficient (the "best") among all possible estimators

C.

It is possible that T(.) is the maximum likelihood (MLE) estimator of variance; i.e., SUM([X - average (X)]^2)/(n-1)

D.

Among the class of unbiased estimators that are linear, T(.) has the smallest variance.

解释:

请老师解释一下这道题,谢谢

1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年05月03日

嗨,努力学习的PZer你好:


题目问你,如果回归方程的系数T,符合BLUE的特征,那么哪一项是正确的?


BLUE指的是最小线性无偏估计:

BLUE就代表这个系数T在所有线性无偏估计结果里面,有最小的方差(smallest variance,就是最稳定)。那么D正确。


BLUE只是说他是最稳定的线性无偏估计结果,但如果采取非线性模型,那依然有可能出现更优的结果。所以BLUE并不是说就有了最好的结果。

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努力的时光都是限量版,加油!

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