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追风少女田大壮 · 2025年05月03日
根据EWMA模型，为什么Un-1=0.52？老师以星期二为例，我觉得前一天的收益率是周一的啊，为啥不是-0.5？
李坏_品职助教 · 2025年05月03日
嗨，努力学习的PZer你好：
参考基础班讲义的讲解：
un-1的意思是，距离现在（周二）最近（the most recent）的一次收益率。题目已经给出了周二的收益率是0.52%, 直接用就行了。
这个公式是参考原版书的公式，写的不是很好。因为σn-1其实已经是周一的预测值了，这已经是前一天了，如果u还用周一的数据，那就没有任何更新的意义了，应该用周二的u才合理。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
un-1的意思是，距离现在（周二）最近（the most recent）的一次收益率。题目已经给出了周二的收益率是0.52%, 直接用就行了。