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ciaoyy · 2018年10月30日

经典题 IRP

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
怎么理解低买高卖的套利中，需要short的是现货，而买的期货？ 为什么不是买便宜的期货，卖便宜的期货，毕竟之前的计算都是算FP呀？
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ciaoyy · 2018年10月30日

更正：买便宜的期货，卖贵的期货。

1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2018年10月30日

同学你好，目前现货标价是1.368CHF/USD，那根据IRP，期货的理论价格应该是1.3656CHF/USD，市场实际的期货价是1/0.735=1.36CHF/USD。这些都是对USD标价的，也就是期货市场的USD便宜，应该longUSD期货，也就是shortCHF期货。

由此入手就要现在就要shortUSD（以USD借钱），换CHF用来将来交割future。

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