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西红柿面 · 2025年05月01日

关于这个回答有点疑问

https://class.pzacademy.com/qa/188204

回答中老师说:“BPV数据是债券的duration数据,在duration-matching里,就算免疫效果成功了,只能保证资产与负债的market value改变同步,或者说market value change difference很小。不能保证Duration/BPV的difference也小。 所以,评判duration-matching的效果不看BPV,只看Market value的变动即可。”


1)为什么资产与负债的market value改变同步时,不能保证Duration/BPV的difference也小?

2)既然说了“BPV数据是债券的duration数据”,那为何在后面又说”评判duration-matching的效果不看BPV,只看Market value的变动即可”?这不就冲突了吗?

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