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Emily晓华 · 2025年04月29日

forward rate

  1. CFA I
  2. Fixed Income

NO.PZ2023120801000060

问题如下：

Using the following US Treasury forward rates, the value of a 2½-year $100 par value Treasury bond with a 5% coupon rate is closest to:

选项：

A.

$101.52

B.

$104.87

C.

$106.83

解释：

Correct Answer: C

The value of the bond is


这个题目中的forward rate给的方式跟老师讲的不太一样，好像更像spot rate，有点不知怎么去解读了，请老师指点一下好吗？

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1 个答案

笛子_品职助教 · 2025年04月30日

嗨，努力学习的PZer你好：


题目中表格中给出的是forward rate，而不是spot rate。

forward rate是一期一期分段计算的。只有spot rate可以一次性折现n次。



同学对比题目里的计算公式，和讲义里的这段公式是一致的：


同学直接使用讲义里的公式，将题目的数字代入计算就可以。

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努力的时光都是限量版，加油！

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