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lunziyou · 2018年10月29日
老师说这题求的不是risk netural的PD，应该只用补偿CR的spread去算，我翻了框架图，如果只是补偿CR的spread计算出来的应该是risk netural的PD吧 YTM-r=PD*（1-f）
这题应该怎么理解呢？谢谢了
品职答疑小助手雍 · 2018年10月30日
同学你好，你的字好漂亮~羡慕(✧◡✧)
这道题既然严格区分了spread里包含的CR和non-CR就不用纠结了，给CR的补偿就是1.2%那部分，而1.2%就等于PD*LGD
risk neutral的PD那个描述形式对整个spread是没有区分的，这里既然区分了就用区分之后的CR spread求隐含违约概率。
lunziyou · 2018年10月30日
嗯、不纠结了、谢谢
