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ciaoyy · 2018年10月29日

经典题 forward rate、spot rate比大小？

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
怎么理解选项中c>a？
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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年10月29日

同学你好，建议同学你去听一下第四门课的视频：在基础班讲义第110页，基础视频课 3. Bond Price and Yield Measures的Spot, Forward, and Par Rates-Par Rates 视频里有讲这个知识点：当收益率曲线上升时，存在这样一个放缩关系：f > S2 > Par rate > S1

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