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梦梦 · 2025年04月22日

“minimum one year of data”是什么意思?

NO.PZ2016072602000059

问题如下:

Which of the following best describes the quantitative parameters of the 1996 internal models approach?

选项:

A.

Ten-day trading horizon, 99% confidence interval, minimum one year of data, minimum quarterly updates

B.

One-day trading horizon, 95% confidence interval, five years of data, updated weekly

C.

One-day trading horizon, 99% confidence interval, minimum one year of data, updated monthly

D.

Ten-day trading horizon, 97.5% confidence interval, minimum five years of data, updated daily

解释:

A is correct. The IMA is based on a 10-day horizon, 99% confidence level, one year of data, with at least quarterly updates.

老师,这里的“minimum one year of data”是什么意思?10天的var,还需要一年的数据量?


1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年04月22日

嗨,努力学习的PZer你好:


对啊。10天的var指的是T=10, 但是你不能只用10天的数据计算这个VAR,那样偶然性太大了。应该至少有1年的数据样本用于计算。




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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!