
老是弄不清这个,我到底应该是去计算平仓的net cf,还是应该算我多hedge 150k需要动态调整签署的合约size呢?麻烦老师看下我在这个有问必答中问的这道题:https://class.pzacademy.com/qa/195118 这个计算的就是我需要额外多hedge多少,问新的all-in forward rate是多少
李坏_品职助教 · 2025年04月22日
嗨,从没放弃的小努力你好:
这道题最后问你,为了维持理想的hedge,会产生多少的净现金流,就是让你计算现金流的。
题目说是roll the hedge,意思是进行衍生品的展期。所谓的roll就是先要平仓老的合约,再去开仓新合约。由于开仓是不涉及现金流的,所以涉及到现金流的只有平仓老合约带来的net cf。
https://class.pzacademy.com/qa/195118 这个题目并不是问你roll的时候产生多少现金流,而且他是用swap做的,问的是开仓时候用的forward rate.
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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!