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西红柿面 · 2025年04月19日
这道例题让求解t=1时刻的net CF,是用F0-S1算的,这个结果跟Roll Yiel不是一回事儿吧?这个是单纯的CF的净额。 Roll yield是考虑展期的价差,Roll yield相当于我们站在0时刻,roll进一份新合约的p/l,而那个现金流管理是在t时刻进入下一份合约的p/l,时间点是不同的?