开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

西红柿面 · 2025年04月19日

关于Roll Yield的问题

这道例题让求解t=1时刻的net CF,是用F0-S1算的,这个结果跟Roll Yiel不是一回事儿吧?这个是单纯的CF的净额。 Roll yield是考虑展期的价差,Roll yield相当于我们站在0时刻,roll进一份新合约的p/l,而那个现金流管理是在t时刻进入下一份合约的p/l,时间点是不同的?



0 个答案
  • 0

    回答
  • 0

    关注
  • 3

    浏览
相关问题