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西红柿面 · 2025年04月17日

Resampled mean-variance optimization

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

Resampled mean-variance optimization的缺点是如果Input有问题（随机数不符合正态分布），则EF会有Estimation Error。但是Resampled mean-variance optimization运用的不是MCS吗？MCS是可以克服非正态分布的问题呀

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