NO.PZ2024061801000090
问题如下：
A delta-neutral position exhibits a gamma of –3,200. An existing option with a delta equal to 0.5 exhibits a gamma of 1.5.Which of the following will generate a gamma-neutral position for the existing portfolio?
选项：
A. Buy 2,133 of the available options.
Sell 2,133 of the available options.
C.Buy 4,800 of the available options.
Sell 4,800 of the available options.
解释：
为了创建一个gamma中性头寸，经理必须增加适当数量的期权，使其等于现有投资组合的gamma头寸。在这种情况下，现有的gamma头寸是-3200，一个可用期权的gamma是1.5，这相当于购买大约2133份期权（= 3200 / 1.5）
加入了delta=0.5的option之后是不是又不再是delta neutral了？
