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Richard Lam · 2025年04月16日

標黃T1也要支付1.5M,為何不再-1.5M?

 04:08 (1.5X) 





1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年04月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


站在1时刻,固定利率未来的现金流是2时刻的利息,以及3时刻的利息+本金。所以加起来是3%*50m*B1 + (50+3%*50)*B2.

他这个题目的意思是站在1时刻的末期,不用再考虑1时刻的利息了。


而浮动利率未来的所有现金流折现到1时刻,恰好等于本金50m,这是因为浮动利率现金流折现的时候,分子利率是libor,分母折现率也是libor。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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