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Tong.🌾 · 2025年04月13日
23:24 (1.5X)
图中此处何老师提到long volatility是没有涨跌的方向看法，
因而在long option的同时通过short underlying asset对冲delta
但我带入到long put和short underlying asset的组合时，总感觉涨跌都会变得幅度更大。
不知是否我的思考有误区，请帮忙解惑
李坏_品职助教 · 2025年04月13日
嗨，努力学习的PZer你好：
这个地方何老师说的long option默认的是long call option。 long call option + short underlying的确可以对冲delta。
如果按照你说的long put，那么为了对冲delta应该是long underlying才可以。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
