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这里没理解，t时刻Ft为什么不是减去Ft时刻的st，而是去减大T时刻的FT？两个不在一个时间
李坏_品职助教 · 2025年04月13日
嗨，努力学习的PZer你好：
Ft(T)指的是t时刻确定的，在期末T时刻进行交割的交割价格，或者简称为t时刻的远期价格。这个Ft(T)可以认为是代表t时刻市场上对这份远期合约的合理估价。
而0时刻也有这么一个合理估价F0(T)，这是0时刻的远期价格。
既然是对远期合约进行估值，那就要计算这个远期合约的价格从0时刻到t时刻涨了多少钱？那就是Ft(T) - F0（T）。 这样直接用两个不同时刻的远期价格作差，就是在算远期合约涨了多少钱。
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