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Caitlynn · 2017年03月31日

问一道题：NO.PZ201603100300000304 第4小题 [ CFA II ]

  1. CFA II

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.


答案第二段为什么可以凭借13.5/11就直接得出买多少啊？

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1 个答案

竹子 · 2017年03月31日

股票价格从50涨到56（50*1.12），也有可能从50下跌到42.5（50*0.85）

当执行价格=45时，上涨到56这种情况下 call option=56-45=11; 下跌到42.5时，call option=0

即当股票价格从56变成42.5时，call option价格从11变成0

可求得delta=(11-0)/(56.42.5)=0.815

说明一份的option需要0.815份股票对冲

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    这题有没有更简单的方法？

2017-05-29 05:40 1 · 回答

    李老师上课讲过u*1，这里u=1.12，0.85，乘积是0.95. 是出题不好？

2017-05-23 11:59 1 · 回答

    看不懂答案

2017-05-01 10:46 1 · 回答

问一道题：NO.PZ201603100300000304 第4小题 [ CFA II ]这题不理解

2017-04-30 17:53 1 · 回答