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西红柿面 · 2025年04月07日

Yield Curve Volatility变动时的Strategies

  1. CFA III
  2. Fixed Income

这里采用的都是Long头寸，对应的是Volatility上升的情况，都是增加了Convexity。那么如果是在Volatility下降的情况下，我应该Short这些头寸对吗？



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西红柿面 · 2025年04月07日

再追问一下，Swaption上课也是只讲了Long头寸的情况，是我们统一都不考虑Short的情况吗？还是说Short头寸就是默认想法结论即可？

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