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Tong · 2025年04月07日

关于MRR minus the agreed-on spread

 12:45 (1.5X) 


为什么这里面swap换的都是MRR minus the agreed-on spread?题目也没有提到呀,还是说遇到这种swap题型,都是换MRR minus the agreed-on spread


1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年04月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


这地方说的minus spread是比较严谨的说法,考试的时候如果遇到了这种论述题,按照这个标准来答题。


MRR minus spread,这个spread是为了让支付浮动利率的一方和支付equity或者Fixed rate的一方尽可能都公平。


如果是计算题的话不需要担心这个问题,计算题会给出条件,告诉你利率是多少,计算题一般是假设spread = 0.

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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