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红富士zyj · 2025年04月06日

Volatility smile知识点中,lognormal和implied图纵坐标是什么?

Volatility smile图

1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年04月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个图横坐标是执行价格,纵坐标是资产价格(此处指汇率)的概率密度。 纵坐标越大,说明资产价格出现在该行权价的分布越多。


蓝色线条表示implied分布情况,也就是现实中的外汇期权。可以看到,现实中的外汇期权在行权价很低或者行权价很高的时候,分布都更密集,这就是肥尾特征。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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